Merkwürdig - aber ich würde mal folgendes überprüfen:
Im David Admin solltest Du im Ausgangsbuch feststellen können, in welchem Verzeichnis die versendete Mail liegt. Diese suchst Du im David Client heraus, klickst mit der rechten Maustaste drauf, Eigenschaften - Parameter - Erweitert - Kommunikation
Dort solltest Du ziemlich genau sehen können, was mit der Mail passiert ist.
So profane Lösungen wie eine Regel: "Wenn Mail, dann löschen" hattest Du sicherlich schon überprüft...